Presentado documento de estudio sobre backtesting para modelos internos de medición de riesgos

Fernando Valdés O. (28/09/2006)

Con el objetivo de contribuir al análisis y discusión de temas vinculados con la industria bancaria y el sistema financiero, esta Superintendencia da a conocer una nueva publicación de la "Serie Técnica de Estudios".

Los documentos de la Serie Técnica, son de exclusiva responsabilidad de él o los autores y no reflejan necesariamente la opinión de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF).

En esta oportunidad, se presenta el estudio titulado "Backtesting para modelos internos de medición de riesgos: determinación estadística de la Tabla de Permanencia", elaborado por Ximena Álvarez, Analista de Riesgos del Departamento de Estudios de la SBIF.

Previa autorización de esta Superintendencia, los bancos pueden utilizar modelos de Valor en Riesgo (VaR), para medir el riesgo de mercado afecto a límite normativo. Para fines de evaluar la confiabilidad de esos modelos, la normativa prevé, además, que los bancos realicen las correspondientes pruebas de respaldo (backtesting). El documento que estamos dando a conocer, proporciona un referente metodológico para  calcular los factores de  multiplicación a ser utilizados para efectos de medir el riesgo de mercado afecto a límite normativo.

En términos generales, el objetivo de este documento es presentar los procedimientos metodológicos que debieran seguirse para realizar Backtesting a modelos VaR que trabajen con muestras superiores a 250 días y, de esa manera, determinar los cambios que presentaría la Tabla de Permanencia prevista en el numeral 18 del Título I del Capítulo 12-9 de la Recopilación Actualizada de Normas.

Documentos:

• Ver estudio (Documento PDF, Peso: 377 Kb).
• Ver documentos anteriores de la Serie Técnica de Estudios.