SBIF presenta "Ejercicios de Tensión del Capital en la Banca Chilena"

Fernando Valdés O. (18/05/2006)

La presente publicación forma parte de los programas de análisis macro-prudencial que esta Superintendencia está desarrollando con el propósito de evaluar la estabilidad financiera del sistema bancario en su conjunto y, además, constituye una referencia tanto para que los bancos realicen sus propias pruebas como para el ejercicio de tensión que se aplicará durante el segundo semestre del presente año. Todo ello, con el propósito de cumplir con los principios básicos de Supervisón Bancaria que establece el nuevo Acuerdo de Capital, dando así cumplimiento al cronograma presentado en enero de 2005, respecto de la "Hoja de Ruta para la transición de la Banca Chilena a Basilea II".

El documento en cuestión, corresponde a un ejercicio aplicado en octubre de 2005. Se debe tener presente que este es el primer trabajo que se publica sobre la materia, el cual aborda temas conceptuales y metodológicos que derivan en consideraciones que debieran tenerse en mente al momento de definir, aplicar y delimitar los  alcances de las pruebas de tensión.

Se espera que las pruebas de tensión presentadas en este trabajo, sirvan de referencia para que los bancos realicen sus propias pruebas y para el ejercicio que se aplicará durante el segundo semestre de este año.

Los ejercicios de tensión, fueron aplicados a factores de riesgo asociados al riesgo crediticio, de tipo de cambio y de tasas de interés. Adicionalmente, se consideró el premio por riesgo país, que puede reflejarse en la volatilidad de los tipos de cambio o de las tasas de interés.

Los resultados obtenidos permiten afirmar que el sistema bancario chileno, cuenta con el respaldo patrimonial suficiente para sortear los diversos choques y escenarios extremos que fueron modelados; en particular, ante los diversos eventos de crisis que fueron considerados. También, se pude mencionar que todos los bancos mantendrían el Indice de Basilea por sobre el mínimo legal requerido y prácticamente todos superarían el 10%.

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